Cách “đánh cắp” hệ thống giao dịch đã được chứng minh hoạt động
Một số cách bạn có thể làm:
- Sách giao dịch có hệ thống / định lượng (Amazon)
- Bài báo nghiên cứu (SSRN)
Trên Amazon, có rất nhiều sách giao dịch trên mạng và bạn muốn tập trung vào những cuốn sách giao dịch nói về giao dịch có hệ thống, giao dịch định lượng.
Bởi vì đây là những cuốn sách tiết lộ hệ thống giao dịch mà bạn có thể sử dụng. Tôi không đề cập đến những cuốn sách như phân tích kỹ thuật, các mẫu biểu đồ, v.v.
Họ có mục đích của họ, nhưng đó không phải là những gì chúng tôi đang làm ở đây. Những gì chúng tôi đang làm ở đây là định lượng, được hỗ trợ bởi dữ liệu và thống kê.
Vì vậy, những cuốn sách mà bạn muốn tập trung vào nên là những cuốn sách giao dịch có hệ thống. Một khi bạn chạm tay vào chúng, bạn có thể xem qua các hệ thống đó.
Họ sẽ cho bạn biết các mục nhập và thoát chính xác, thị trường được giao dịch và mọi thứ.
Từ đó giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn rất nhiều.
Cách tiếp cận thứ hai là đọc các tài liệu nghiên cứu học thuật.
Bạn có thể truy cập www.ssrn.com.
Có một cơ sở dữ liệu khổng lồ ở đó, nơi các học giả công bố nghiên cứu của họ trên cổng thông tin miễn phí này. Bạn có thể tải về một bài nghiên cứu, xem bất cứ chủ đề nào mà bạn quan tâm.
Giống như động lực và đầu tư giá trị, bất kể nó là gì, có rất nhiều chủ đề.
Tải xuống tài liệu nghiên cứu và đọc nó. Họ chia nhỏ và chia sẻ các “thí nghiệm” mà họ đã làm.
Bạn có thể sao chép thử nghiệm và hệ thống của họ đã được thử nghiệm để xem liệu bạn có nhận được kết quả tương tự như những gì họ đã chia sẻ trong báo cáo hay không.
Nó sẽ không hoàn hảo 100% vì đôi khi chúng dễ mắc lỗi.
Nhưng Amazon và SSRN có sách giao dịch có hệ thống và các tài liệu nghiên cứu học thuật là những nơi khởi đầu rất tốt để đánh cắp các hệ thống giao dịch đã được chứng minh là hoạt động.
Kinh doanh sách và tài liệu nghiên cứu
Dưới đây là một số sách giao dịch và tài liệu nghiên cứu đi kèm với hệ thống giao dịch mà bạn có thể cân nhắc sử dụng:
Sách
- Mean Reversion Trading Systems của Howard Bandy
- Các chiến lược giao dịch ngắn hạn của Larry và Cesar
- Xây dựng Hệ thống giao dịch đáng tin cậy bởi Keith Fischer
Tài liệu nghiên cứu
- Theo dõi xu hướng có hoạt động trên Cổ phiếu của Cole Wilcox
- Hai thế kỷ theo xu hướng của M. Potters Etal
- Phân tích các hệ thống theo xu hướng của Jose Cruset
Bạn có bắt đầu giao dịch ngay lập tức không?
Vì vậy, khi bạn đã có hệ thống, bạn có bắt đầu giao dịch ngay lập tức không? Không.
Hãy nhớ 1%, họ làm gì? Họ xác nhận một hệ thống giao dịch đã được chứng minh và giao dịch nó một cách nhất quán.
Tại thời điểm này, bạn có hệ thống giao dịch mà bạn đã học được. Những người tiên phong, những người kỳ cựu đã từng kinh doanh lĩnh vực này trước bạn.
Điều đó không có nghĩa là các hệ thống đó hoạt động. Họ có thể sai. Chúng có thể là một lỗi trong thử nghiệm của họ. Đây là lý do tại sao bạn luôn phải xác thực bất cứ thứ gì bạn đã gặp.
Làm thế nào để xác nhận một hệ thống giao dịch?
Vì vậy, làm thế nào để bạn xác nhận một hệ thống giao dịch?
Bằng cách backtesting tôi không có nghĩa là backteting thủ công khi bạn nhìn vào biểu đồ, bạn xác định thiết lập và bạn ghi lại trong bảng tính excel của mình.
Đó là thử nghiệm thủ công. Và tôi không ủng hộ điều đó ở đây vì nó rườm rà. Đó là lỗi của con người.
Và nó sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian. Vì vậy, để kiểm tra lại một cách có hệ thống, và bạn cần ba điều…
- Nền tảng
- Dữ liệu thị trường
- Mã cho hệ thống giao dịch của bạn
Hãy xem xét những điều này chi tiết hơn.
1. Nền tảng
Có rất nhiều nền tảng phản hồi khác nhau trên mạng và đây là những nền tảng phổ biến hơn được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng:
- AmiBroker
- Cạnh phải
- Giao dịch
- MultiCharts
Vì vậy, đối với tôi, tôi đã sử dụng AmiBroker. Nhưng bạn muốn làm gì với backtesting của mình tùy thuộc vào sở thích của bạn.
Một số nền tảng này được gọi là ưu và nhược điểm, vì vậy nó phụ thuộc vào những gì bạn muốn trong backtesting của mình.
Nhưng không có cái nào là tốt nhất. Tất cả chúng đều có công dụng hữu ích cho việc phản hồi. Và tùy thuộc vào bạn để quyết định cái nào là tốt nhất cho bạn.
Tôi đã lọc ra bốn điều này, vì vậy bạn có thể giúp cuộc sống của mình dễ dàng hơn trong việc chọn một nền tảng phản hồi.
2. Dữ liệu thị trường
Khi bạn đã có nền tảng của mình, bạn cần đưa dữ liệu vào để kiểm tra. Bạn cần có dữ liệu để có thể làm việc, đây là nơi bạn có thể lấy dữ liệu của mình từ:
- Dữ liệu Norgate
- Dữ liệu CSI
- TradeStation
- Không nên lấy dữ liệu miễn phí.
Có những nền tảng phản hồi dữ liệu đi kèm với dữ liệu, nếu không, bạn có thể sử dụng tất cả những dữ liệu này.
Tôi không khuyên bạn lấy dữ liệu miễn phí như những dữ liệu từ Yahoo, v.v.
Vì dữ liệu miễn phí thường dễ bị sai sót và nhầm lẫn. Nếu bạn đang giao dịch với cổ phiếu, dữ liệu miễn phí sẽ không được xem xét, cổ phiếu bị hủy niêm yết, cổ tức, v.v.
Nếu bạn muốn thực hiện kiểm tra thích hợp, hãy nhận dữ liệu trả phí. Chúng có ít lỗi hơn và chúng chính xác hơn để bắt đầu.
Hãy tưởng tượng bạn kiểm tra dữ liệu sai, bạn sẽ nhận được kết quả sai và bạn không muốn giao dịch trực tiếp với một kết quả không đáng tin cậy. Vì vậy, dữ liệu là quan trọng.
3. Mã cho hệ thống giao dịch của bạn
- Tự làm
- Outsource: Google và Upwork
- (Nền tảng X) lập trình viên
Bạn cần mã hóa hệ thống giao dịch của mình. Dành cho những bạn có thể viết mã C ++, python, v.v.
Bạn có thể tự mình làm nó. Nhưng nếu bạn giống tôi thì sao? Tôi không thể viết mã từ đó. Những gì tôi đã làm là tôi đã gia công cho những người khác mà tôi biết là họ thành thạo hơn.
Bạn có thể truy cập Google hoặc Upwork, đây là một thị trường nơi có rất nhiều dịch giả tự do chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể tìm kiếm các lập trình viên ở đó.
Ví dụ, bạn muốn sử dụng AmiBroker.
Những gì bạn làm chỉ là đặt nền tảng ngoặc X, ví dụ, lập trình viên AmiBroker. Bạn chỉ có thể tìm kiếm nó trên Google hoặc Upwork.
Nó sẽ cung cấp cho bạn danh sách những người có kỹ năng bạn cần. Có thể bạn muốn sử dụng TradeStation, chỉ cần tìm kiếm các lập trình viên của TradeStation, bạn sẽ tìm thấy kết quả từ nó.
Hãy để tôi chỉ chia sẻ với bạn một vài ví dụ.
Tôi đang làm việc ở đây. Bạn có thể thấy rằng tôi tìm kiếm “ Lập trình viên AmiBroker” , họ sẽ cung cấp cho bạn danh sách những người có thể sử dụng AmiBroker.
Bạn sẽ tìm thấy chúng và chúng sẽ giúp bạn mã hóa hệ thống của mình.
Bạn đã có hệ thống tại chỗ. Có thể bạn đã học được từ sách hoặc tài liệu nghiên cứu, tất cả những gì bạn cần bây giờ là ai đó giúp bạn viết mã hệ thống vào nền tảng backtesting.
Nó khá dễ dàng. Vấn đề chỉ là bạn có muốn làm hay không.
Hãy thử nghiệm nó…
- Hệ thống thương mại
- Các công cụ (dữ liệu, nền tảng, mã)
Giả sử, tôi đã đọc một số cuốn sách về giao dịch và tôi bắt gặp một hệ thống theo xu hướng. Đây là ý tưởng mà tôi có được từ cuốn sách Đi theo xu hướng của Andreas Clenow, cuốn sách mà ông chia sẻ về hệ thống theo sau xu hướng.
Hãy kiểm tra hệ thống theo xu hướng, không phải là các quy tắc chính xác, mà là một biến thể của các quy tắc của chúng.
Các công cụ tôi sử dụng để lấy dữ liệu là dữ liệu Norgate, nền tảng là AmiBroker và để mã hóa, tôi đã thuê một người nào đó trên Upwork.
Vì vậy, đây là những quy tắc tôi học được từ cuốn sách. Đây không phải là các quy tắc chính xác mà là một biến thể của nó. Nhưng nó không quan trọng.
Điều quan trọng là ít nhất cho tôi một ý tưởng để biết bắt đầu từ đâu.
Các quy tắc (dài)
- Mua dài khi giá đóng cửa cao nhất trong 200 ngày qua
- 3 ATR là điểm dừng lỗ theo sau của bạn
- Bạn rủi ro 1% cho mỗi giao dịch
Các quy tắc (ngắn)
- Bán khống khi giá đóng cửa ở mức thấp nhất trong 200 ngày qua
- 3 ATR là điểm dừng lỗ theo sau của bạn
- 1% rủi ro cho mỗi giao dịch
Vì đây là một hệ thống theo sau xu hướng, chúng tôi muốn giao dịch nó trên một danh mục thị trường.
Thị trường giao dịch
Tôi chỉ chọn ngẫu nhiên 20 thị trường khác nhau.
- Vàng, Đồng, Bạc, Paladi, Bạch kim
- S&P 500, EUR / JPY, EUR / USD, Peso Mexico, Bảng Anh
- Trái phiếu Hoa Kỳ, BOBL, BUXL, BTP, Trái phiếu Canada 10 năm
- Dầu Sưởi Ấm, Lúa Mì, Ngô, Gỗ, Đường
Và đây là kết quả mà tôi đã nhận được trong hơn 18 năm phản hồi.
Nhìn qua thì bạn có thể thấy, về lâu dài, hệ thống giao dịch này kiếm tiền.
Điều thú vị là tôi không nghĩ ra hệ thống. Tôi chỉ học được nó từ một cuốn sách.
Tôi đã thực hiện một chút điều chỉnh, tôi hiểu cách hệ thống hoạt động, tại sao nó hoạt động, và đã thực hiện một chút tinh chỉnh và thử nghiệm nó.
Những gì tôi vừa chia sẻ với bạn là những gì tôi đã làm ở đây. Và nếu bạn nhìn vào nó, hệ thống này khá ổn.
Không phải là hệ thống tốt nhất trên thế giới, nhưng bạn có thể nói rằng nó mang lại cho bạn một lợi thế trên thị trường. Bạn có thể kiếm tiền về lâu dài bằng cách sử dụng hệ thống giao dịch này.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, hãy nhớ đến sự sụp đổ của Lehman Brothers. Hệ thống này đã tạo ra khoảng 36%, trong khi thế giới sụp đổ, sụp đổ và cháy.
Năm 2009, nó mất 2,7% sau đó phục hồi bằng cách tăng 14% rồi mất 7,6%.
Tôi có phải là thiên tài không? Không, tôi không phải.
Tôi chỉ đơn giản là biết nơi để tìm những thứ có thể hoạt động. Tôi đã xác nhận và đảm bảo rằng kết quả khá phù hợp.
Đây là lý do tại sao tôi nói xác nhận là rất quan trọng.
Bạn có thể thấy điều này mạnh mẽ như thế nào không?
- Không cần mã
- Không cần phải bắt đầu lại từ đầu
- Không cần lãng phí nhiều năm để “tìm hiểu” mọi thứ
- Xác thực hệ thống giao dịch trong vài phút
Tôi sẽ thành thật với bạn. Tôi không thể đặt một dòng mã.
Bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Học hỏi từ những người đi trước bạn, các cựu chiến binh và học giả.
Họ sẵn sàng chia sẻ. Vấn đề là bạn có muốn tìm hiểu hay không.
Thông tin đã có, tôi đã cung cấp cho bạn các nguồn lực để tìm kiếm những món quà này ở đâu.
Hãy tiếp tục và tìm hiểu, bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Đừng lãng phí hàng năm trời để tìm hiểu mọi thứ, chẳng hạn như mô hình đầu và vai hoạt động ở đâu, v.v.
Mọi người đã chia sẻ với bạn các hệ thống, kỹ thuật, phương pháp làm việc. Tất cả những gì bạn cần làm là cầm lấy nó.
Hãy tự hỏi bản thân, nó là gì, tại sao nó hoạt động?
Nếu logic có ý nghĩa với bạn, thì hãy sử dụng hệ thống đó. Nếu bạn muốn điều chỉnh nó, hãy thực hiện một số chỉnh sửa theo sở thích phong cách giao dịch của bạn.
Hãy tiếp tục, làm điều đó và xác nhận nó. Bạn có thể làm được. Bạn có thể xác nhận nó trong vài phút. Nếu bạn có thể lập trình, bạn có thể làm điều đó trong vài phút.
Cái mà tôi vừa chia sẻ với bạn tương đối đơn giản và trong 20 giây, máy sẽ tạo ra hơn 18 năm phản hồi và kết quả của một tháng một lần, v.v.
Bạn có thể xác nhận hệ thống giao dịch trong vài phút. Không có gì đảm bảo rằng hệ thống sẽ hoạt động.
Vậy bạn làm gì?
Quay lại khuôn khổ một lần nữa. Tìm một hệ thống giao dịch mới, xác thực nó và xem nó hoạt động như thế nào. Bạn có thể thấy rằng toàn bộ chu kỳ này sẽ cung cấp cho bạn nhiều ý tưởng và khái niệm giao dịch mà bạn có thể sử dụng trong giao dịch của mình.
Bạn không phải mất nhiều thời gian để thử và sai, cảm thấy bất lực hoặc không biết phải làm gì. Tôi đã cung cấp cho bạn khung này và nó hoạt động.
Vì vậy, bây giờ một số bạn có thể đang nghĩ:
“Anh bạn , tôi không tin liệu mình có thể làm đúng hay không. Tôi không muốn thuê một lập trình viên để rửa tội cho các chiến lược của mình. ”
“ Tôi không muốn bỏ ra hàng nghìn đô la để tìm hiểu toàn bộ vấn đề này. ”
Tôi sẽ thành thật. Nếu bạn đi xuống với cách tiếp cận này, bạn cần phải chi tiền nếu bạn không thể lập trình. Không cần phải nói, bạn phải trả tiền cho ai đó để lập trình cho bạn. Sẽ không có ai làm điều đó miễn phí.
Bạn phải bỏ ra vài nghìn đô la, cố gắng thực hiện những gì tôi vừa chia sẻ với bạn.
Nhưng nếu bạn không muốn bỏ ra hàng ngàn đô la vì luôn có khả năng chúng ta bỏ ra vài ngàn đô la nhưng hệ thống giao dịch không hoạt động.
Bạn cần tìm thứ gì đó khác và phải nhờ người lập trình lại nó, điều đó sẽ khiến bạn tốn nhiều tiền hơn. Điều bạn có thể làm là bạn có thể đầu tư vào một thứ gọi là Ultimate Systems Trader .
Nhà giao dịch hệ thống tối ưu
Ultimate Systems Trader là một chương trình giao dịch trực tuyến, chia sẻ với bạn hoặc dạy bạn các hệ thống giao dịch đã được chứng minh từng bước hoạt động.
Hệ thống này đã được kiểm tra lại ít nhất 10 năm trở lên. Chúng tôi đã thử nghiệm nó trên nhiều thị trường khác nhau, xu hướng tăng, xu hướng giảm, thị trường phạm vi và ngay cả trong cuộc khủng hoảng tài chính, cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.
Chỉ khi nó hoạt động và tồn tại thông qua quá trình phản hồi này, chúng tôi mới thêm nó vào Ultimate Systems Trader.
Hãy để tôi giới thiệu cho bạn và chia sẻ với bạn một cái nhìn sơ lược về những gì bạn sẽ nhận được trong Ultimate Systems Trader.
Như bạn có thể thấy ở đây khi bạn đến khu vực thành viên của Ultimate Systems Trader, chúng tôi có một số hệ thống giao dịch mà bạn có thể giao dịch.
Hệ thống theo xu hướng có hệ thống
Ví dụ, cái đầu tiên được gọi là Hệ thống theo xu hướng có hệ thống. Và nó dành cho những bạn muốn giao dịch thị trường ngoại hối và thị trường tương lai và áp dụng hệ thống theo xu hướng cho nó.
Bạn có thể thấy rằng mọi hệ thống được chia nhỏ theo từng bước. Chúng ta nói về hệ thống giao dịch này là gì, dành cho ai, các quy tắc cụ thể của hệ thống giao dịch này, kết quả của hệ thống giao dịch.
Ví dụ, đối với kết quả hệ thống Theo Xu hướng Hệ thống, chúng tôi chia nhỏ các kết quả chính xác trong 18 năm qua.
Sau đó, chúng tôi thậm chí sẽ hướng dẫn bạn từng bước, cách triển khai hệ thống giao dịch này.
Bởi vì nó là một điều để cung cấp cho bạn hệ thống và nó là một điều khác để hướng dẫn bạn cách thực hiện hệ thống giao dịch.
Chúng ta có thể thấy ở đây, cách thực thi toàn bộ hệ thống này, chúng tôi có video giải thích cộng với tất cả ảnh chụp màn hình, quy trình từng bước để thực hiện hệ thống này. Chúng tôi đã chia nhỏ nó thành ba phần khác nhau cho Xu hướng có hệ thống này.
Nếu bạn có câu hỏi cần hỏi, chúng tôi có Câu hỏi thường gặp trong đó hầu hết các câu hỏi phổ biến mà tôi nhận được đều được đưa ra ở đây trong phần Câu hỏi thường gặp này.
Chúng ta có thể thấy ở đây đây là cho Xu hướng có Hệ thống.
Hệ thống giao dịch cổ phiếu điện
Điều này dành cho các nhà giao dịch muốn giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Ví dụ, có thể bạn là một người khá bận rộn, bạn chỉ muốn giao dịch mỗi tuần một lần, thì hệ thống giao dịch này là dành cho bạn. Đó là hệ thống giao dịch mỗi tuần một lần.
Tôi sẽ giải thích cho bạn về Power Stock Trading là gì, giao dịch cho ai, các quy tắc cụ thể và kết quả. Một lần nữa, tôi đã chia sẻ với bạn kết quả của tất cả các hệ thống giao dịch khác nhau này và hệ thống này ở đây từ năm 1990 đến năm 2017 đã được kiểm tra lại.
Sau đó, chúng ta nói về việc triển khai Hệ thống Giao dịch Cổ phiếu Điện này.
Một lần nữa, tôi đã hướng dẫn bạn từng bước, cách triển khai nó, sử dụng nền tảng nào, cách tính quy mô vị thế, quản lý rủi ro, nơi vào, nơi thoát, cách quản lý giao dịch của bạn, mọi thứ chi tiết.
Vì vậy, không có hòn đá nào được bỏ qua, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn luôn có thể liên hệ với tôi hoặc một huấn luyện viên giao dịch và có phần Câu hỏi thường gặp sẽ giải thích thêm trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Hệ thống giao dịch Momentum hàng tháng
Đây là một hệ thống giao dịch ETF và nó dành cho cả những nhà giao dịch muốn thụ động nhất có thể.
Đây là một hệ thống giao dịch hàng tháng. Bạn chỉ cần nhập giao dịch của mình mỗi tháng một lần và thế là xong. Bạn không làm bất cứ điều gì khác trong phần còn lại của tháng.
Một lần nữa, hãy mở rộng nó là gì, nó dành cho ai, thị trường bạn giao dịch, các quy tắc và kết quả.
Đây là kết quả của Hệ thống giao dịch Momentum hàng tháng.
Bạn có thể xem kết quả và cách triển khai từng bước. Bạn có thể chọn xem video hoặc bạn muốn đọc văn bản.
Nó thực sự tùy thuộc vào bạn.
Dành cho những bạn thích xem video và dành cho những bạn thích văn bản.
Đây là Giao dịch Momentum Hàng tháng. Và một điều cần lưu ý là mọi hệ thống, đặc biệt là hệ thống bao gồm một vài bước, tôi có tài nguyên này cho bạn, giống như một danh sách kiểm tra hoặc sơ đồ đơn giản để bạn biết cách triển khai hệ thống.
Hệ thống giao dịch chậm và ổn định
Điều này dành cho các nhà giao dịch muốn thực hiện điều này chậm hơn một chút. Đây là một hệ thống giao dịch chứng khoán hàng năm. Nó không phải là giao dịch mà giống như một khoản đầu tư hơn. Mỗi năm một lần, bạn sẽ thực hiện một số giao dịch nhất định để giúp gia tăng tài sản của mình một cách ổn định theo thời gian.
Tôi có phần tài nguyên này cho bạn trong trường hợp bạn muốn tải xuống lưu đồ, máy tính định cỡ vị trí, hội thảo trên web mà chúng tôi đã có. Tất cả mọi thứ đều có trong phần tài nguyên này.
Ultimate Systems Trader sẽ được phát hành trong vài ngày tới. Nếu bạn quan tâm, hãy để ý email của bạn. Tôi sẽ gửi cho bạn email về thông tin chi tiết về cách bạn có thể đầu tư vào chương trình này.
Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau.
