Chiến lược chuyển đổi trung bình động
Bạn có thể đã nghe nói về điều này.
Nhưng câu hỏi là…
Nó có hoạt động không?
Hay đó chỉ là một câu nói ngụy biện khác trong phân tích kỹ thuật.
Vì vậy, đó là những gì bạn sẽ khám phá trong video hôm nay.
Và không, câu trả lời không như bạn nghĩ, vì vậy hãy tiếp tục đọc.
Thử nghiệm chiến lược chuyển đổi trung bình động trên 3 thị trường
Để kiểm tra xem chiến lược trung bình động có hoạt động trong giao dịch hay không, chúng tôi sẽ kiểm tra lại nó bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử.
Chúng tôi sẽ sử dụng một chiến lược trung bình động đơn giản ít nhất phải đánh bại S&P 500 hoặc chiến lược mua và giữ để khẳng định rằng nó hoạt động khi nó đánh bại thị trường.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ thử nghiệm chiến lược này trên các thị trường này…
Thị trường (2000 – 2018)
- S&P 500
- EURJPY
- Hoa Kỳ T-Bond
Những quy định
- Đi dài khi 50MA vượt qua 200MA
- Đi tắt khi 50MA cắt xuống dưới 200MA
- 3 ATR cắt lỗ theo sau
- 1% rủi ro cho mỗi giao dịch
Trước khi xem kết quả, hãy để tôi chia sẻ với bạn một ví dụ về thiết lập dài:
50MA đã vượt qua 200MA vào ngày 6 tháng 3 năm 2019 và mục nhập là 2771.
Giá trị ATR hiện tại là 27 và vì mức dừng lỗ của chúng tôi là 3ATR, chúng tôi nhân 27 với 3 và trừ vào giá nhập 2771.
Bạn nhận được mức cắt lỗ là 2690 .
Khi thị trường chuyển động có lợi cho bạn, giá trị ATR sẽ thay đổi.
Khi giá trị ATR thay đổi, bạn sẽ sửa đổi mức dừng lỗ cuối cùng của mình:
Nhân ATR với 3 và trừ vào giá hiện tại.
Điểm dừng lỗ mới của bạn sẽ là 2766.
Kết quả
Chiến lược chỉ đạt được lợi nhuận hàng năm là 1,31%
Nói chung, đây là một chiến lược giao dịch thua lỗ.
Vì vậy, bí mật đầu tiên là…
Bí mật số 1: Chéo trung bình động không hoạt động tốt với một số ít thị trường
Trước khi chúng tôi khẳng định rằng chiến lược giao dịch này không hoạt động, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi…
Đường trung bình động chéo tạo ra tiền như thế nào?
Đây không phải là một câu hỏi mẹo.
Tôi chắc rằng bạn có thể đồng ý…
Rằng nó kiếm tiền khi có xu hướng, phải không?
Và nó mất tiền như thế nào?
Khi thị trường đang ở trong một phạm vi.
Bạn bị chặt chém, đó là cách bạn mất tiền.
Hiện nay…
Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện điều này?
Có lẽ nếu chúng ta giao dịch nhiều thị trường hơn, chúng ta có thể đi theo xu hướng hơn!
Và nếu chúng ta đi theo xu hướng nhiều hơn, chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn!
Thử nghiệm chiến lược chuyển đổi trung bình động trên 3 thị trường
Vì vậy, hãy thử kiểm tra lại, nhưng thay vào đó nếu 3 thị trường…
Bây giờ chúng tôi kinh doanh 20 thị trường.
Thị trường (2000 – 2018)
- Vàng, Đồng, Bạc, Paladi, Bạch kim
- S&P 500, EURJPY, EURUSD, USDMXN, GBPUSD
- US T-Bond, BOBL, BUXL, BTP, Cad 10 năm
- Dầu Sưởi Ấm, Lúa Mì, Ngô, Gỗ, Đường
Những quy định
- Đi dài khi 50MA vượt qua 200MA
- Đi tắt khi 50MA cắt xuống dưới 200MA
- 3 ATR cắt lỗ theo sau
- 1% rủi ro cho mỗi giao dịch
Các quy tắc hoàn toàn giống nhau.
Kết quả
Lợi nhuận hàng năm của chiến lược này hiện là 14,30%
Xem, nó tốt hơn nhiều!
Tốt hơn nhiều so với kết quả bạn đã thấy trước đó.
Chúng tôi có thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các quy tắc không?
Không, chúng tôi chỉ giao dịch nhiều thị trường hơn so với thị trường cuối cùng.
Điều này dẫn đến bí mật số 2…
Bí mật # 2: Chéo trung bình động hoạt động tốt nhất khi bạn giao dịch nhiều thị trường khác nhau
Lý do rất đơn giản…
Đó là bởi vì bạn biết rằng chiến lược này kiếm tiền trong các giai đoạn thịnh hành.
Và nếu bạn giao dịch nhiều thị trường hơn, bạn có thể nắm bắt được nhiều xu hướng hơn.
Bí quyết số 3: Tập trung vào khái niệm chứ không phải các thông số
Một sai lầm lớn mà các nhà giao dịch mắc phải là họ tập trung quá nhiều vào các thông số.
Nếu bạn chỉ thay đổi các thông số của các đường trung bình động như 50MA và 200MA thành 35MA và 189MA…
Chiến lược sẽ không bao giờ hoạt động.
Đây là những gì chúng tôi gọi là phù hợp đường cong.
Giống như việc học thuộc các câu trả lời trong đề thi năm ngoái.
Nếu em thi năm nay thì khả năng các câu hỏi và đáp án xuất hiện trong đề thi năm nay giống nhau là bao nhiêu?
Rất khó xảy ra, phải không?
Và đối với đường cong phù hợp với chiến lược giao nhau của đường trung bình động này cũng vậy.
Nhưng nếu bạn không ghi nhớ câu trả lời nhưng hiểu khái niệm đằng sau các câu hỏi…
Cho dù họ thay đổi câu hỏi trong bài kiểm tra tiếp theo của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể trả lời mà không cần ghi nhớ câu trả lời.
Đây là điểm mà tôi đang cố gắng đưa ra, đó là tập trung vào khái niệm chứ không phải các thông số.
Và là một nhà kinh doanh, có rất nhiều khái niệm khác nhau ngoài kia.
Ví dụ, khái niệm mà tôi vừa chia sẻ với bạn là về tiếp xúc thị trường.
Khái niệm về tiếp xúc thị trường
Đó là khi bạn đưa hệ thống giao dịch của mình tiếp cận với nhiều thị trường hơn để bạn có thể tăng tỷ lệ thắng trong xu hướng và kiếm nhiều tiền hơn.
Bây giờ, khái niệm này chắc chắn là dành cho đường trung bình động.
Nhưng đó không phải là cách duy nhất…
Khái niệm về bộ lọc xu hướng
Nếu bạn là một nhà giao dịch pullback và muốn mua pullback trong xu hướng tăng và pullback ngắn trong xu hướng giảm…
Bạn muốn có một bộ lọc xu hướng để xác định một cách khách quan các xu hướng đảm bảo rằng bạn đang giao dịch theo hướng của xu hướng.
Khái niệm về sự biến động của thị trường
Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có xu hướng mua breakout và bạn nhận ra rằng thị trường luôn đảo chiều sau khi bạn mua breakout.
Chà, có lẽ đó là bởi vì bạn đang mua một breakout khi độ biến động cao và thị trường đã cạn kiệt.
Vì vậy, tại sao không cân nhắc mua breakout khi độ biến động thấp hoặc khi thị trường vẫn đang ở trong biên độ hẹp?
Mua breakout trong môi trường thị trường như vậy có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho bạn.
Vì vậy, đó là một khái niệm khác với sự biến động của thị trường.
Với điều đó đã nói, hãy làm một bản tóm tắt nhanh…
Tóm lược
- Chiến lược Chéo trung bình động không hoạt động khi bạn giao dịch một vài thị trường
- Các chiến lược chuyển đổi trung bình động hoạt động tốt nhất khi bạn giao dịch nhiều thị trường khác nhau
- Tập trung vào khái niệm chứ không phải tham số
